什么是期貨交易系統(tǒng)？如何構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)應(yīng)該遵守什么

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

交易系統(tǒng)應(yīng)該遵循幾個(gè)原則：

如果每次只使用一個(gè)技術(shù)指標(biāo)來(lái)交易的話假信號(hào)會(huì)太多，善于總結(jié)和發(fā)現(xiàn)的，我們想到了幾個(gè)指標(biāo)一起來(lái)用，這樣可以達(dá)到過(guò)濾掉一部分假信號(hào)，這是交易勝率的問(wèn)題；

在把多個(gè)交易技術(shù)指標(biāo)一起共振起來(lái)使用之后，一部分假信號(hào)的問(wèn)題解決了，這個(gè)時(shí)候又面臨了一個(gè)新問(wèn)題，為數(shù)不多的真信號(hào)，也存在盈利回撤的問(wèn)題？

一筆交易盈利多少是合適的？如何不讓盈利單子回撤太多，如何避免盈利回撤變成虧損？

這就是盈虧比的問(wèn)題，盈虧比簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是一筆交易可能出現(xiàn)盈虧兩種結(jié)果，如果說(shuō)虧損的話那么會(huì)虧多少，如果是盈利那盈利可能會(huì)是多少，這種盈虧之間的比例就是盈虧比，也就是你打算冒著虧損多少的風(fēng)險(xiǎn)去賺多少錢。

一般常用的盈虧比大家會(huì)選擇3比1，通過(guò)幾個(gè)常用的技術(shù)指標(biāo)，作為自己的開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)的交易信號(hào)，同時(shí)兼顧勝率和盈虧比，就構(gòu)成了一系列開(kāi)倉(cāng)條件，這個(gè)整個(gè)過(guò)程就是所謂的交易系統(tǒng)。

因?yàn)槠谪浗灰妆旧砭褪且环N風(fēng)險(xiǎn)交易的行為，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的控制管理是處于關(guān)鍵位置，這種控制管理的風(fēng)險(xiǎn)，有一個(gè)必不可少的手段，就是資金管理。

資金管理主要包含持倉(cāng)資金的上限，25%建議，單筆虧損的比例，不超過(guò)n%。如果你一萬(wàn)塊錢在交易賬戶里面交易，那么每一筆虧損不要超過(guò)n00元。同樣的你還可以給自己設(shè)定一個(gè)每天虧損的上限，每天虧損到多少之后，就強(qiáng)制自己停止交易。所以一個(gè)期貨交易系統(tǒng)要素應(yīng)該包含開(kāi)平倉(cāng)條件潛在勝率，盈虧比以及資金管理的。

注意在任何期貨交易中勝率跟盈虧比是成反比的，不存在勝率很高，盈虧比也大的情況根本原因在于，市場(chǎng)在大部分的時(shí)間里面屬于區(qū)間震蕩，趨勢(shì)行情本來(lái)就屬于稀缺的，期貨交易系統(tǒng)從表面來(lái)看，就是一系列交易技術(shù)指標(biāo)的***。但是實(shí)際上他體現(xiàn)了一個(gè)期貨交易員的交易邏輯和最基本的交易認(rèn)知。認(rèn)知不同邏輯不同。對(duì)于交易系統(tǒng)的理解也存在差異。所以在期貨交易市場(chǎng)當(dāng)中，你會(huì)聽(tīng)到各種各樣的交易系統(tǒng)。比如趨勢(shì)交易系統(tǒng)，反趨勢(shì)交易系統(tǒng)，動(dòng)量系統(tǒng)等等。趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)比較容易理解，就是沿著價(jià)格波動(dòng)方向追漲***跌。反趨勢(shì)交易系統(tǒng)比較有代表性的就是區(qū)間交易策略。假設(shè)行情再大致區(qū)間波動(dòng)，低買高賣，高買低賣，動(dòng)量交易系統(tǒng)跟突破交易類似，只不過(guò)他不僅僅分析價(jià)格突破還分析市場(chǎng)成交量。