基金風(fēng)險評估指標(股票基金風(fēng)險指標)
發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
大家好，如果您還對股票基金風(fēng)險指標不太了解，沒有關(guān)系，今天就由本站為大家分享股票基金風(fēng)險指標的知識，包括基金風(fēng)險評估指標的問題都會給大家分析到，還望可以解決大家的問題，下面我們就開始吧！
反映股票基金風(fēng)險大小的指標?
1、【答】：ABCD 掌握股票基金的分析方法。見教材第二章第二節(jié)，P32。
2、常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、β系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等。
3、標準差、貝塔值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量是反映股票基金風(fēng)險大小的指標。標準差：標準差是指過去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小?；鸬拿吭率找娌▌釉酱螅敲此臉藴什钜簿驮酱?。
4、反映股票型基金風(fēng)險大小的指標是基金回撤率，基金回撤是指基金一段時間內(nèi)最高風(fēng)險值的大小，基金回撤和基金風(fēng)險成正比，基金回撤越明面臨的風(fēng)險越小，基金回撤越大說明面臨的風(fēng)險越大。
5、應(yīng)該從受益與風(fēng)險系數(shù)一起看的！風(fēng)險系數(shù)是評估基金風(fēng)險的指標，通常是以標準差、貝塔系數(shù)與夏普指數(shù)三項來表示。
6、【答】：B 常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標。
衡量風(fēng)險三個指標及含義是什么?
衡量風(fēng)險的三個指標及其含義： 貝塔系數(shù)（Beta Coefficient）：貝塔系數(shù)衡量的是單一股票或基金與市場整體波動的關(guān)聯(lián)程度。一個較高的貝塔系數(shù)表明，該股票或基金的價格波動與市場整體波動的相關(guān)性較強，即市場上漲時它可能上漲較多，市場下跌時它可能下跌較多。
衡量風(fēng)險的指標有三個：第一個：貝塔系數(shù)：該指數(shù)的指標數(shù)值較大的話，就意味著該項目存在的風(fēng)險會比較大。
含義：風(fēng)險，就是指某種特定的危險（或意外）發(fā)生的可能性與其產(chǎn)生的后果的組合。通過風(fēng)險的定義可以看出，風(fēng)險是由兩個因素共同作用組合而成的，一是該危險發(fā)生的可能性，即危險概率；二是該危險發(fā)生后所產(chǎn)生的后果。
期望值：反映預(yù)計收益的平均化，不能直接用來衡量風(fēng)險。方差：期望值相同的情況下，方差越大，風(fēng)險越大。標準離差：期望值相同的情況下，標準離差越大，風(fēng)險越大。標準離差率：期望值不同的情況下，標準離差率越大，風(fēng)險越大。公式：R（風(fēng)險）=P（損失）×R（次數(shù)）。
首先區(qū)分風(fēng)險和非風(fēng)險 ①非風(fēng)險是特有的風(fēng)險，是可以通過充分投資組合消除的風(fēng)險；②風(fēng)險是市場固有的，是不能通過投資組合消除、始終存在的風(fēng)險。再區(qū)分不同指標衡量的風(fēng)險類型 ①標準差、方差、變異系數(shù)：衡量的是風(fēng)險和非風(fēng)險；②β系數(shù)：衡量的是風(fēng)險。
下列選項中,反映股票基金風(fēng)險的指標不包括()。
1、【答】：B 常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標。
2、常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、β系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等。
3、【答】：D 常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、A系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標。而久期是風(fēng)險敏感度指標。故選D。
4、【答】：C 常用來反映股票基金風(fēng)險大小的指標有標準差、貝塔值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標。
5、【答】：A 貨幣基金會面臨風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險。用以反映貨幣市場基金風(fēng)險的指標有投資組合平均剩余期限、融資比例、浮動債券投資情況等。
衡量投資風(fēng)險的指標有哪些
【答】：B、C 風(fēng)險的衡量與概率相關(guān)，并由此同期望值、標準離差、標準離差率等相關(guān)。
夏普比率（Sharpe Ratio） 它的計算公式為 （收益率 - 無風(fēng)險收益率）/ 波動率。 收益率，指凈值的增長率。無風(fēng)險收益率，指同期銀行。兩者差值，即為超額賺的錢，除以凈值增長過程中的波動率（波動率越大，風(fēng)險越大） 夏普率，表示的是每承擔(dān)一風(fēng)險，預(yù)期可以拿到多少超額收益。
夏普指數(shù)（Sharpe Ratio）：夏普指數(shù)是一個風(fēng)險調(diào)整后的績效指標，用以衡量投資回報與額外承擔(dān)風(fēng)險的比例。
貝塔系數(shù)：這一指標數(shù)值較高，表明投資項目面臨的風(fēng)險較大。它能夠反映證券投資組合相對于整個市場的波動情況。 波動率：波動率主要衡量標的資產(chǎn)回報率的變化程度，波動率越大，表明項目的風(fēng)險性較高。 夏普指數(shù)：該指數(shù)表明收益與風(fēng)險成正比。高風(fēng)險可能伴隨著高收益。
衡量風(fēng)險三個指標：貝塔系數(shù)、波動值（ V o l a t i l i t y）、夏普指數(shù)（ S h a r p e）前兩種數(shù)值越大，代表風(fēng)險越高；夏普指數(shù)越大，則代表風(fēng)險承擔(dān)得越值得。
衡量資產(chǎn)風(fēng)險的指標有如下：資產(chǎn)風(fēng)險是指投資者在持有某種資產(chǎn)時可能面臨的損失風(fēng)險。對于投資者來說，了解資產(chǎn)風(fēng)險的指標是非常重要的，因為它們可以幫助投資者評估風(fēng)險和收益之間的平衡，并做出更明智的投資決策。以下是衡量資產(chǎn)風(fēng)險的指標。波動率：波動率是衡量資產(chǎn)價格變動幅度的指標。
反映股票基金風(fēng)險大小的指標是
1、【答】：ABCD 掌握股票基金的分析方法。見教材第二章第二節(jié)，P32。
2、常用來反映股票基金風(fēng)險的指標有標準差、β系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等。
3、反映股票型基金風(fēng)險大小的指標是基金回撤率，基金回撤是指基金一段時間內(nèi)最高風(fēng)險值的大小，基金回撤和基金風(fēng)險成正比，基金回撤越明面臨的風(fēng)險越小，基金回撤越大說明面臨的風(fēng)險越大。