時間序列的平穩(wěn)性檢驗的目的是什么

發(fā)布時間：2025-12-03 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

一階差分平穩(wěn)說明可以用一階差分序列進行分析，采用ARMA模型。

為了確定沒有隨機趨勢或確定趨勢，否則將會產生“偽回歸”問題。偽回歸是說有時數(shù)據(jù)的高度相關僅僅是因為二者同時隨時間有向上或向下的變動趨勢，并沒有真正聯(lián)系。這樣數(shù)據(jù)中的趨勢項,季節(jié)項等無法消除，從而在殘差分析中無法準確進行分析。

時間序列

時間序列（或稱動態(tài)數(shù)列）是指將同一統(tǒng)計指標的數(shù)值按其發(fā)生的時間先后順序排列而成的數(shù)列。時間序列分析的主要目的是根據(jù)已有的歷史數(shù)據(jù)對未來進行預測。

構成要素：長期趨勢，季節(jié)變動，循環(huán)變動，不規(guī)則變動。

長期趨勢（T）現(xiàn)象在較長時期內受某種根本性因素作用而形成的總的變動趨勢。

季節(jié)變動（S）現(xiàn)象在一年內隨著季節(jié)的變化而發(fā)生的有規(guī)律的周期性變動。