風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式(風(fēng)險(xiǎn)收益率計(jì)算公式)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式-市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算公式

風(fēng)險(xiǎn)收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率。風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。

在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度。風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。

計(jì)算方式：Rr=β*V，其中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。

Rr=β*（Km-Rf）；Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；Km為市場(chǎng)組合平均收益率；Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；（Km-Rf）為市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

風(fēng)險(xiǎn)收益率是投資收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差；風(fēng)險(xiǎn)收益率是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積。

投資市場(chǎng)一直存在著風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)越高，獲取的收益也相對(duì)越高，但是對(duì)投資的要求也比較高。