利率期貨套期保值計(jì)算題？計(jì)算未來特定收益率的套期保值率

2025-08-18

利率期貨套期保值的計(jì)算題 在利率期貨市場中，套期保值是一種常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，通過買賣期貨合約來抵消潛在的利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 計(jì)算利率期貨套期保值率 為了計(jì)算未來特定收益率的套期保值率，我們需要了解以下概念： 期貨合約：代表未來某個(gè)特定日期交割特定標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 到期收益率：期貨合約到期時(shí)的預(yù)期年化收益率。 凈現(xiàn)值（NPV）：考慮時(shí)間價(jià)值的現(xiàn)金流的總和。 計(jì)算步驟： 1....