套利交易是什么常見(jiàn)類型與優(yōu)勢(shì)解析

2025-08-18

套利交易概述 套利交易是一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的交易策略，涉及同時(shí)買賣同一種資產(chǎn)的不同合約或在不同市場(chǎng)上，以利用價(jià)格差異并從價(jià)差中獲利。 常見(jiàn)套利交易類型 時(shí)間差套利 利用不同到期日同一期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行交易。當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于現(xiàn)貨合約時(shí)，進(jìn)行買入現(xiàn)貨賣出遠(yuǎn)期交易；反之則進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入遠(yuǎn)期交易。 空間差套利 利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)的不同價(jià)格進(jìn)行交易。當(dāng)一種資產(chǎn)在一個(gè)市場(chǎng)上的價(jià)格高于另一個(gè)市場(chǎng)時(shí)...