delta對(duì)沖套利策略(基本原理、怎么賺錢)

2025-08-17

Delta對(duì)沖套利策略是一種金融交易策略，它利用衍生品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，通過(guò)調(diào)整期權(quán)合約和標(biāo)的資產(chǎn)的頭寸來(lái)降低或消除價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而獲取穩(wěn)定的收益。下面，我將先解釋Delta對(duì)沖套利策略的概念，然后分別闡述其基本原理和賺錢方式。 一、概念解釋 Delta對(duì)沖套利策略中的“Delta”是衡量期權(quán)價(jià)格變動(dòng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)敏感度的指標(biāo)。當(dāng)投資者持有期權(quán)合約時(shí)，他們會(huì)面臨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)...