相關系數(shù)的計算
2025-08-17
是可以計算的,根據(jù)如下公式計算,σ2=w12σ12+w22σ22+2ρw1w2σ1σ2。資產組合的標準差、投資比重以及各個項目的標準差都是已知的,所以根據(jù)這個公式就可以計算出相關系數(shù)了。ρ代表的就是相關系數(shù)...
2025-08-17
是可以計算的,根據(jù)如下公式計算,σ2=w12σ12+w22σ22+2ρw1w2σ1σ2。資產組合的標準差、投資比重以及各個項目的標準差都是已知的,所以根據(jù)這個公式就可以計算出相關系數(shù)了。ρ代表的就是相關系數(shù)...