貝塔系數(shù)，股票中的貝塔系數(shù)
發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
本文目錄一覽
- 1，股票中的貝塔系數(shù)
- 2，股票貝塔系數(shù)是什么意思
- 3，股票基礎(chǔ)知識什么是貝塔系數(shù)
- 4，什么是貝塔系數(shù)
- 5，什么是貝塔系數(shù)
1，股票中的貝塔系數(shù)
簡單的理解就是，你的組合與大盤上漲或下跌的幅度的比率。比如，大盤上漲20%，你的組合上漲30%，你的組合的貝塔系數(shù)就是1.5.科學(xué)的組合應(yīng)該是保持在1上下，才能使你的收益體現(xiàn)大盤的漲跌。大于1的系數(shù)說明你的組合是偏風(fēng)險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍(lán)籌股的貝塔系數(shù)較小，創(chuàng)業(yè)板的貝塔系數(shù)大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數(shù)大的股票。要是長線投資，為的是分享經(jīng)濟增長的收益，就不要選擇貝塔系數(shù)大的股票組合。2，股票貝塔系數(shù)是什么意思
什么是貝塔系數(shù)你好，貝塔系數(shù)是用來衡量股票或者股票基金相對于整個大盤的波動情況。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。 β 越高，意味著股票相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。3，股票基礎(chǔ)知識什么是貝塔系數(shù)
Beta系數(shù)源自于CAPM模型？Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf)表示的是股票收益與市場收益的敏感程度市場Beta=1則你股票Beta>1,則較平均市場有更高的風(fēng)險收益反之，Beta<1，低風(fēng)險低收益貝塔， 貝塔系數(shù)是指個股跟大盤的相對波動比值。 大于1說明比平均值的波動要大 小于1說明比平均值的波動要小 貝塔值是經(jīng)濟學(xué)家發(fā)明的指標(biāo)，但它不能反映風(fēng)險，只能反映波動的大小。 比如一支貝塔小于1的股票可能持續(xù)小幅下跌， 而另一支貝塔大于1的股票則可能持續(xù)大幅上升。 ps：這個指標(biāo)似乎沒什么實用價值，但是經(jīng)濟學(xué)家總是喜歡談?wù)撍?h2>4，什么是貝塔系數(shù)β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學(xué)上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?wù)，以取得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風(fēng)險的能力。在計算貝塔系數(shù)時，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。5，什么是貝塔系數(shù)
β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學(xué)上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?wù)，以取得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風(fēng)險的能力。在計算貝塔系數(shù)時，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。