基金常識:基金夏普比率計算公式

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

　　基金夏普比率計算公式？關(guān)于基金這個問題今天2022年09月09日中國保險網(wǎng)小編整理出相關(guān)問題，一起看一下。

　　基金夏普比率是投資者選擇基金時，重要的一大參考指標(biāo)，投資者可以根據(jù)基金夏普比率來衡量基金的預(yù)期收益和風(fēng)險。那么什么是基金夏普比率？基金夏普比率計算公式又是什么？接下來我們就一起看看吧。

　　一、什么是基金夏普比率？

　　夏普比率即夏普指數(shù) ，是基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。夏普比率的目的是計算投資組合每多承受一單位總風(fēng)險，會產(chǎn)生多少的超額報酬，夏普比率可以幫助投資者進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整預(yù)期收益率 ，來盡力排除風(fēng)險因素 對績效評估的不利影響。

　　夏普指數(shù)代表投資人每多承擔(dān)一單位風(fēng)險，可以拿到超額報酬。

　　若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為夏普比率負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率；若夏普比率為0，即我們所說的無風(fēng)險利率。

　　這樣一來，每個投資組合都可以計算基金夏普比率，即投資回報與多冒風(fēng)險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。

　　二、基金夏普比率計算公式

Sharpe Ratio=[E(Rp)－Rf]/σp

　　其中：E(Rp)為投資組合預(yù)期報酬率；Rf為無風(fēng)險利率；σp為投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　一般來說，基金夏普比率越高，說明基金單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報也越高，對投資者越有利，通常情況下，基金夏普比率一般在0到1之間，也就意味著，基金報酬率高過波動風(fēng)險。

　　以上關(guān)于什么是基金夏普比率、基金夏普比率計算公式又是什么的內(nèi)容就說到這兒，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風(fēng)險 ，投資需謹(jǐn)慎。