套期保值原理是什么

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

答案：

期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進(jìn)或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在 " 現(xiàn) " 與 " 期 " 之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

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