銀行面臨的信用風(fēng)險有哪些

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險

1、信用風(fēng)險涵義：

信用風(fēng)險是指由于信用活動中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風(fēng)險。

比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大量提取現(xiàn)款形成擠兌等等。

2、形成原因：

信用風(fēng)險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。

發(fā)生違約時，債權(quán)人或銀行必將因為未能得到預(yù)期的收益而承擔(dān)財務(wù)上的損失。

信用風(fēng)險是由兩方面的原因造成的。

（1）經(jīng)濟(jì)運行的周期性：

在處于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期時，信用風(fēng)險降低，因為較強(qiáng)的贏利能力使總體違約率降低。在處于經(jīng)濟(jì)緊縮期時，信用風(fēng)險增加，因為贏利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。

（2）對于公司經(jīng)營有影響的特殊事件的發(fā)生：

這種特殊事件發(fā)生與經(jīng)濟(jì)運行周期無關(guān)，并且與公司經(jīng)營有重要的影響。例如：當(dāng)人們知道石棉對人類健康有影響的的事實時，所發(fā)生的產(chǎn)品的責(zé)任訴訟讓一個著名的在石棉行業(yè)中處于領(lǐng)頭羊位置的公司破產(chǎn)并無法償還其債務(wù)。

擴(kuò)展資料：

1、信用風(fēng)險有四個主要特征：

（1）不對稱性：預(yù)期收益和預(yù)期損失不對稱，當(dāng)某一主體承受一定的信用風(fēng)險時，該主體的預(yù)期收益和預(yù)期損失是不對稱的。

（2）累積性：信用風(fēng)險的累積性是指信用風(fēng)險具有不斷累積、惡性循環(huán)、連鎖反應(yīng)、超過一定的臨界點會突然爆發(fā)而引起金融危機(jī)的特點。

（3）非系統(tǒng)性：與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

（4）內(nèi)源性：信用風(fēng)險不是完全有客觀因素驅(qū)動的，而是帶有主觀性的特點，并且無法用客觀數(shù)據(jù)和事實證實。

2、信用風(fēng)險的特點：

（1）風(fēng)險的潛在性。很多逃廢銀行債務(wù)的企業(yè)，明知還不起也要借，例如，許多國有企業(yè)決定從銀行借款時就沒有打算要償還。據(jù)調(diào)查，目前國有企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%左右，其中有70%以上是銀行貸款。這種高負(fù)債造成了企業(yè)的低效益，潛在的風(fēng)險也就與日俱增。

（2）風(fēng)險的長期性。觀念的轉(zhuǎn)變是一個長期的、潛移默化的過程，尤其在當(dāng)前中國從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的這一過程將是長久的陣痛。切實培養(yǎng)銀行與企業(yè)之間的“契約”規(guī)則，建立有效的信用體系，需要幾代人付出努力。

（3）風(fēng)險的破壞性。思想道德敗壞了，事態(tài)就會越變越糟。不良資產(chǎn)形成以后，如果企業(yè)本著合作的態(tài)度，雙方的損失將會減少到最低限度；但許多企業(yè)在此情況下，往往會選擇不聞不問、能躲則躲的方式，使銀行耗費大量的人力、物力、財力，也不能彌補所受的損失。

（4）控制的艱巨性。當(dāng)前銀行的不良資產(chǎn)處理措施，都具滯后性，這與銀行不良資產(chǎn)的界定有關(guān)，同時還與銀行信貸風(fēng)險預(yù)測機(jī)制、轉(zhuǎn)移機(jī)制、控制機(jī)制沒有完全統(tǒng)一有關(guān)。不良資產(chǎn)出現(xiàn)后再采取種種補救措施，結(jié)果往往于事無補。

參考資料來源：

參考資料來源：

商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險等。

一、信用風(fēng)險

信用風(fēng)險是指由于信用活動中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風(fēng)險。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大量提取現(xiàn)款形成擠兌等等。

二、市場風(fēng)險

市場風(fēng)險是金融體系中最常見的風(fēng)險之一，通常是由金融資產(chǎn)的價格變化而產(chǎn)生的，市場風(fēng)險一般又可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。

1、商業(yè)銀行利率風(fēng)險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產(chǎn)生影響的風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長期處于利率管制的環(huán)境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強(qiáng)，利率風(fēng)險對商業(yè)銀行的影響也將日益突出。

2、商業(yè)銀行匯率風(fēng)險是指銀行在進(jìn)行國際業(yè)務(wù)中，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債因匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業(yè)務(wù)的國際化，商業(yè)銀行的海外資產(chǎn)和負(fù)債比重增加，商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險將不斷加大。

三、流動性風(fēng)險

狹義的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補客戶存款的提取而產(chǎn)生的支付風(fēng)險；廣義的流動性風(fēng)險除了包含狹義的內(nèi)容外，還包括商業(yè)銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險。

四、操作風(fēng)險

巴塞爾委員會的定義為：操作風(fēng)險就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運行失當(dāng)，以及因為外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接或間接損失的町能性的風(fēng)險。

與其它幾種風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險有著較為顯著的特點。由于每個銀行經(jīng)營的操作環(huán)境不同，因此銀行應(yīng)考慮自己具體情況來對操作風(fēng)險進(jìn)行分析．這是操作風(fēng)險的最顯著特征。

五、法律風(fēng)險

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

六、國別風(fēng)險

國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治、社會文化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險

七、聲譽風(fēng)險

二〇〇九年八月二十五日，銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》作的定義是：聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

八、戰(zhàn)略風(fēng)險

對戰(zhàn)略風(fēng)險概念的定義目前學(xué)術(shù)界尚存在著分歧，但基本上都沒有脫離戰(zhàn)略風(fēng)險字面的基本涵義。風(fēng)險的基本定義是損失的不確定性，戰(zhàn)略風(fēng)險就可理解為企業(yè)整體損失的不確定性。

擴(kuò)展資料

對策與建議

一、樹立風(fēng)險管理的經(jīng)營理念

樹立風(fēng)險管理理念就是要倡導(dǎo)和強(qiáng)化風(fēng)險意識，建立包括各部門、各項業(yè)務(wù)、各種產(chǎn)品的全方位風(fēng)險管理體制。推行涵蓋事前預(yù)測、事中管理、事后處置的全過程風(fēng)險管理行為，引導(dǎo)和推進(jìn)風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

二、規(guī)范銀行信息披露

為規(guī)范信息披露工作，商業(yè)銀行應(yīng)對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算，按照由內(nèi)到外、逐步公開的原則，穩(wěn)步推動信息披露工作的規(guī)范化。

三、健全內(nèi)部控制制度

1、首先，商業(yè)銀行應(yīng)按照一定的制度規(guī)則實施資產(chǎn)配置，這樣既決定了不確定性問題。又可以使銀行的經(jīng)營更加靈活。

2、其次，建立合理的信息吸收與流動機(jī)制。內(nèi)部控制實際上是在對信息進(jìn)行搜集、整理分析的基礎(chǔ)上，有計劃、有目的采取的一種行動。銀行通過搜集及整理相關(guān)信息，并在信息中心進(jìn)行匯總分析后提供給相關(guān)決策者，可以減小信息不完全的影響。

3、再次，提高資產(chǎn)配置質(zhì)量。通過實施風(fēng)險的內(nèi)部控制措施．銀行強(qiáng)化對債務(wù)人的信息披露要求及建立科學(xué)系統(tǒng)的分析評估體系，可以減輕非對稱信息的影響，提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量降低銀行的資產(chǎn)配置風(fēng)險。

參考資料來源：