炒基金的術(shù)語“貝塔系數(shù)”“夏普系數(shù)”指的是什么？
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
回答您的問題，炒基金的術(shù)語“貝塔系數(shù)”“夏普系數(shù)”指的是什么？貝塔系數(shù)：是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。
貝塔系數(shù)主要反映某一投資現(xiàn)象對(duì)于大盤系數(shù)的表現(xiàn)情況，貝塔系數(shù)的絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤系數(shù)的變化幅度越大，貝塔系數(shù)的絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤系數(shù)的變化幅度越小。
計(jì)算公式：βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m
其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，Ra為證券a的收益率，Rm為市場(chǎng)收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差，σ2m是市場(chǎng)收益的方差。
夏普系數(shù)：是用來表示基金相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益的，參照物一般是90天國債，因?yàn)?0天國債指數(shù)可認(rèn)為是無風(fēng)險(xiǎn)投資，夏普系數(shù)越高，則在單位風(fēng)險(xiǎn)獲得的收益就越高。
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