什么是期貨交易系統(tǒng)？期貨交易系統(tǒng)如何建立？

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

交易系統(tǒng)是指具有進出市場量化標(biāo)準和基礎(chǔ)、有風(fēng)險控制原則的交易行為。表面上看，他也有自己的分析系統(tǒng)(判斷長短、發(fā)現(xiàn)變化、定義階段)、風(fēng)險控制系統(tǒng)(保守操作、正常操作、單一操作風(fēng)險控制、總資本風(fēng)險控制)、盤后將結(jié)合分析系統(tǒng)和風(fēng)險控制系統(tǒng)設(shè)計交易策略、如何操作、如何計算趨勢，都會有一個相對成熟的交易策略，那么什么是期貨交易系統(tǒng)?

什么是期貨交易系統(tǒng)?

交易系統(tǒng)的形成有兩種途徑：一類是，先有交易系統(tǒng)的搭建，然后按照系統(tǒng)的原則操作;一類是，先交易，在實踐中總結(jié)出自己的交易系統(tǒng)，然后固化模式。

期貨交易系統(tǒng)如何建立?

期貨交易系統(tǒng)建立需要考慮的因素：

1、能判斷大勢。判斷大勢的工具可以是任何趨勢指標(biāo)，比如：移動平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內(nèi)線都可以。主要是交易者根據(jù)自己對趨勢的理解來設(shè)定的。目前中國期貨市場還不太成熟和穩(wěn)定，交易者還是不要看太長的時間段，風(fēng)險太大。

2、明確的買賣點。判斷大勢只是確定一個方向，還需要有一個時間段來進行交易。我不贊同用一個時間段既看大勢，又交易。我覺得交易的時間段要比看大勢的時間段小一個級別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場點。

3、過濾掉無效雜波行情。這個建立環(huán)節(jié)是建立交易系統(tǒng)的精髓部分，交易者一定要在系統(tǒng)中加入過濾條件。盡量能過濾掉大部分無效走勢，只有這樣才能減少止損的次數(shù)，才能有更多的精力和資金去對付那些明確的行情。

4、設(shè)立止損位置。設(shè)置止損強調(diào)一萬遍都不為過。在交易前要設(shè)好保護性止損，這個止損是防止入場錯誤不讓損失擴大的，這個止損不要設(shè)太大，因為你進場正確的話，價格很快就會脫離你的***。如果入場錯誤，行情反轉(zhuǎn)，你把止損設(shè)太大的話，就會造成不必要的損失。買進頭寸后，隨著行情的發(fā)展還要移動止損位。比如你認為價格脫離***一段距離，為了防止行情突然逆轉(zhuǎn)，把止損移動到進場價附近，這時即使行情逆轉(zhuǎn)也不會賠錢。

5、明確的賣出點。市場中有句諺語：”會買的是徒弟，會賣的是師傅“。在期貨市場上平倉也是一門大學(xué)問。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因為平倉的原因最后造成了虧損。平早了，錯失一大段利潤，平晚了，又讓利潤部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的進出場時間段一定要和看大勢的時間段相匹配，既能守住你做的趨勢的利潤，又能在恰當(dāng)?shù)臅r候出場。