貝塔值是什么意思 什么是貝塔值

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

貝塔值是指股票指數(shù)值，用于定量分析某些投資工具與所有市場相比的波動，并將某些風險引起的價格變化與所有市場波動分離。通過簡單的列舉和闡述，結(jié)果是證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資利潤越高；反過來，證券的貝塔值越低，風險水平越小，投資利潤越低。貝塔回歸法計算貝塔值，將市場波動造成的風險設(shè)定為1。當資產(chǎn)價格波動與市場波動一致時，貝塔值為1；如果價格波動高于市場波動，貝塔值大于1；如果價格波動低于市場波動，貝塔值小于1。貝塔值與潛在風險、投資收益是成正比的。以上是貝塔值的相關(guān)內(nèi)容。

貨幣基金的β當價值為負時，這是因為貨幣基金不投資股票，與股票市場無關(guān)。這也表明，貨幣基金與股票市場無關(guān)。如果證券的貝塔系數(shù)超過1，則其收益率的變化大于市場投資組成的收益率，而貝塔系數(shù)和回報率具有很大的不確定性。本文主要寫的是貝塔值的含義，僅供參考。