股票β系數(shù)計(jì)算公式 股票的β系數(shù)可以怎么計(jì)算
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
股β指數(shù)計(jì)算方法：ρa(bǔ)=ρa(bǔ)m*（σa/σm），貝塔系數(shù)以回歸的方式計(jì)算。貝塔系數(shù)為1，即證券價(jià)格與銷售市場一起變化。貝塔系數(shù)超過1，證券價(jià)格比整個(gè)銷售市場更動(dòng)蕩，貝塔系數(shù)低于1（0），證券價(jià)格變化低于銷售市場。以上是股票β與系數(shù)計(jì)算公式相關(guān)的內(nèi)容。
β系數(shù)是什么β又稱貝塔系數(shù)（Beta coefficient)，用于衡量某些股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值，β該指數(shù)是評(píng)估證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊工具，用于衡量某些股票或股票基金與整個(gè)股票市場相比的波動(dòng)，這在股票、股票基金和其他項(xiàng)目投資術(shù)語中很常見?？紤]到股票收益相對(duì)于績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收益的整體變化，貝塔系數(shù)的相對(duì)指標(biāo)值β與業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相比，股票變化越大β超過1，股票變動(dòng)性超過業(yè)績?cè)u(píng)標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)性相反。本文主要寫股票β僅供參考。