期權(quán)的定價(jià)方法有哪些？期權(quán)的定價(jià)方法介紹

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

期權(quán)的定價(jià)方法有哪些？期權(quán)定價(jià)有兩種方式，分別為BS期權(quán)定價(jià)模型和二叉樹(shù)定價(jià)模型，下文為大家?guī)?lái)具體內(nèi)容介紹！

1.? BS期權(quán)定價(jià)模型

布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model），簡(jiǎn)稱(chēng)BS模型，是一種為期權(quán)或權(quán)證等金融衍生工具定價(jià)的數(shù)學(xué)模型，由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁倫·斯科爾斯（Myron Scholes）與費(fèi)雪·布萊克（Fischer Black）首先提出，并由羅伯特·墨頓（Robert C. Merton）完善。該模型就是以邁倫·舒爾斯和費(fèi)雪·布萊克命名的。

2.? 二叉樹(shù)定價(jià)模型

二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)模型由考克斯（J.C.Cox）、羅斯（S.A.Ross）、魯賓斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一種期權(quán)定價(jià)模型，主要用于計(jì)算美式期權(quán)的價(jià)值。

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