risky期權(quán)是什么

發(fā)布時(shí)間：2025-10-30 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

就是risk reversal，即long 一個(gè)call同時(shí)short 一個(gè)和call相同到期日和delta的put。

因?yàn)檫@樣的兩個(gè)期權(quán)價(jià)格接近所以在某些情況下這個(gè)交易的cost 會(huì)非常接近零（相當(dāng)于賣(mài)put來(lái)融資然后買(mǎi)call）。在期權(quán)市場(chǎng)特別是外匯市場(chǎng)用risk reversal來(lái)衡量波動(dòng)率微笑傾斜的程度。場(chǎng)外期權(quán)是指在交易所之外進(jìn)行交易，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)是在交易所進(jìn)行直接交易。國(guó)內(nèi)的期權(quán)有ETF50期權(quán)和商品期權(quán)（白糖和豆粕期權(quán)）。場(chǎng)外的期權(quán)的，你可以下載一個(gè)期權(quán)易軟件，可以做個(gè)股場(chǎng)外期權(quán)詢價(jià)。因?yàn)椴煌娜?，可能承接的票不一樣，有些只接市?0億以上的，有些券商小票也可以接，場(chǎng)外很多都是可以約定的。