資本資產(chǎn)定價模型
2025-11-01
全稱Capitalassetpricingmodel 風(fēng)險越高投資者所要求的預(yù)期收益就越高這樣才能彌補(bǔ)他所承受的高風(fēng)險。 這個模型風(fēng)險資產(chǎn)的收益率＝無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率＋風(fēng)險溢價風(fēng)險溢價＝（市場整體收益率－無風(fēng)險資產(chǎn)收益率）*（一個系數(shù)）一般用希臘字母β表示 風(fēng)險不是資產(chǎn)，資產(chǎn)是能帶來收益的。...