上行概率的計(jì)算公式是什么
2025-08-17
上行概率的計(jì)算公式 期望報(bào)酬率(無風(fēng)險(xiǎn)利率)=上行概率×股價(jià)上升百分比+下行概率×(-股價(jià)下降百分比) 期權(quán)價(jià)值 =到期日價(jià)值的期望值÷(1+持有期無風(fēng)險(xiǎn)利率) =(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r) 風(fēng)險(xiǎn)中性原理基本思想 假設(shè)投資者對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報(bào)酬率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險(xiǎn)利率。 點(diǎn)擊查看相關(guān)知識(shí)點(diǎn)推薦： 期權(quán)估值風(fēng)險(xiǎn)中性原理上行概率怎么計(jì)算 更多知識(shí)點(diǎn)分析...