上行概率的計算公式是什么

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

上行概率的計算公式

期望報酬率(無風險利率)=上行概率×股價上升百分比+下行概率×(-股價下降百分比)

期權(quán)價值

=到期日價值的期望值÷(1+持有期無風險利率)

=(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r)

風險中性原理基本思想

假設(shè)投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報酬率都應(yīng)當是無風險利率。

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