貝塔值是什么意思

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

貝塔值指的是用于量化分析某些投資工具相對(duì)全部市場(chǎng)的波動(dòng)，將某些風(fēng)險(xiǎn)造成的價(jià)格轉(zhuǎn)變和全部市場(chǎng)波動(dòng)分離起來的股票指數(shù)值。通過簡(jiǎn)易列舉和闡述，得到的結(jié)果是證券的貝塔值越高，潛在性風(fēng)險(xiǎn)越大，投資盈利也越高；反過來，證券的貝塔值越低，風(fēng)險(xiǎn)水平越小，投資盈利也越低。貝塔值采用回歸法計(jì)算，把市場(chǎng)波動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值是1；如果價(jià)格波動(dòng)幅度高于市場(chǎng)波動(dòng)，其貝塔值比1大；如果價(jià)格波動(dòng)低于市場(chǎng)波動(dòng)，貝塔值比1小。貝塔值與潛在風(fēng)險(xiǎn)、投資收益是成正比的。以上就是貝塔值是什么意思相關(guān)內(nèi)容。

貨幣基金貝塔值為負(fù)值意味著什么

貨幣基金的β數(shù)值是負(fù)數(shù)時(shí)，是由于貨幣基金不投資股票，和股票市場(chǎng)沒有關(guān)系。這也表明貨幣基金與股票市場(chǎng)是沒有關(guān)系的。假如證券的貝塔系數(shù)超過1，貝塔系數(shù)則其收益率的變化要比市場(chǎng)投資組成收益率的變化程度大，貝塔系數(shù)以及回報(bào)率具備很大的不確定性。本文主要寫的是貝塔值是什么意思有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。