資金缺口是什么（資金缺口為負(fù)怎么辦）

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

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資金缺口是什么

銀行資金缺口，也稱為利率敏感性缺口管理，是指銀行資金結(jié)構(gòu)中可變利率資產(chǎn)和可變利率負(fù)債之間的差額。資金缺口用于衡量銀行凈收入對市場利率變化的敏感度。

1.資金缺口在數(shù)量上等于利率敏感資產(chǎn)(IRSA)和利率敏感負(fù)債(IRSL)之間的差額。利率敏感資產(chǎn)指浮動(dòng)利率資產(chǎn)，利率敏感負(fù)債指浮動(dòng)利率負(fù)債。

2.資金缺口=IRSA-IRSL，利率敏感性系數(shù)=IRSA/IRSL，凈利息收入=利率變動(dòng)*資金缺口。

資金缺口為負(fù)說明了什么?

負(fù)缺口意味著利率敏感資產(chǎn)的數(shù)量少于利率敏感負(fù)債的數(shù)量。負(fù)缺口策略的預(yù)期收益大于零缺口策略，利率風(fēng)險(xiǎn)也較大。例如，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的盈利能力將增加。然而，如果市場利率上升，它將對凈利潤收入產(chǎn)生相反的影響。如果對凈利潤相關(guān)知識感興趣可以關(guān)注凈利潤增長率為負(fù)表示虧損。