格蘭杰因果關(guān)系的介紹

發(fā)布時(shí)間：2025-10-10 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

格蘭杰（Granger）于 1969 年提出了一種基于“預(yù)測(cè)”的因果關(guān)系（格蘭杰因果關(guān)系），后經(jīng)西蒙斯（1972 ,1980）的發(fā)展，格蘭杰因果檢驗(yàn)作為一種計(jì)量方法已經(jīng)被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍接受并廣泛使用，盡管在哲學(xué)層面上人們對(duì)格蘭杰因果關(guān)系是否是一種“真正”的因果關(guān)系還存在很大的爭(zhēng)議。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)它通過(guò)比較“已知上一時(shí)刻所有信息，這一時(shí)刻X的概率分布情況”和“已知上一時(shí)刻除Y意外的所有信息，這一時(shí)刻X的概率分布情況”，來(lái)判斷Y對(duì)X是否存在因果關(guān)系。（在發(fā)展和簡(jiǎn)化版本中：“所有信息”這個(gè)理論上的過(guò)強(qiáng)條件被減弱，比較概率分布這個(gè)困難的操作也被減弱）它的主要使用方式在于以此定義進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，從而判斷X與Y是否存在因果關(guān)系。