兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）開(kāi)方，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2＝1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP＝W1σ1＋W2σ2；當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2＝－1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP＝W1σ1－W2σ2。

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